Co to je Backtesting?
Backtesting posuzuje životaschopnost obchodní strategie tím, že zjistí, jak se bude hrát s historickými daty.
Backtesting umožňuje obchodníkovi simulovat obchodní strategii s využitím historických údajů pro vytváření výsledků a analýzu rizika a ziskovosti před tím, než riskuje nějaký skutečný kapitál.
Dobře provedená zpětná kontrola, která přináší pozitivní výsledky, zajišťuje obchodníkům, že strategie je zásadně zdravá a je pravděpodobné, že bude dosahovat zisku, pokud bude implementována ve skutečnosti.
Dobře provedená zpětná kontrola, která přináší neoptimální výsledky, přiměje obchodníky, aby tuto strategii změnili nebo odmítli.
Obzvláště komplikované obchodní strategie, jako jsou strategie zavedené automatizovanými obchodními systémy, se spoléhají především na Backtesting.
Backtesting historicky provádí pouze velké instituce a profesionální správci peněz kvůli nákladům na získání a používání detailních datových souborů.
Nicméně, backtrading je stále více populární, a nezávislé webové backtesting platformy se čím dál více objevují na trhu.
[click_to_tweet tweet=“I když je tato technika široce používána, je náchylná k slabým stránkám.“ quote=“I když je tato technika široce používána, je náchylná k slabým stránkám.“]
Basilejské finanční předpisy vyžadují, aby velké finanční instituce podporovaly určité rizikové modely.
Scénář ideálního Backtestingu
Ideální backtest vybírá vzorová data z relevantního časového období trvání, která odráží řadu tržních podmínek.
Tímto způsobem lze lépe posoudit, zda výsledky backtestu představují fluke nebo zdravé obchodování.
Historický soubor údajů musí obsahovat skutečně reprezentativní vzorky akcií, včetně společností, které nakonec zbankrotovaly nebo byly prodány nebo zlikvidovány.
Alternativa, která zahrnuje pouze data z historických akcií, které jsou ještě dnes, přinese uměle vysokou návratnost při zpětném testování.
Backtest by měl vzít v úvahu veškeré obchodní náklady, ať už jsou nevýznamné, neboť se mohou v průběhu zpětného testování přidat a drasticky ovlivnit vzhled ziskovosti strategie.
Obchodníci by měli zajistit, aby jejich software pro backtesting tyto náklady vynaložil.
Úskalí Backtestingu
Pro Backtesting poskytující smysluplné výsledky musí obchodníci rozvíjet své strategie a vyzkoušet je a co nejvíce se vyvarovat předpojatosti.
To znamená, že strategie by měla být vyvinuta bez spoléhání na data použitá při Backtestingu.
To je těžší, než se zdá.
Obchodníci obvykle vytvářejí strategie založené na historických údajích.
V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: Benchmark.
Věříme, že Vám to pomohlo.
Tým TradeSmart.cz
