Co to je Stochastic?
V technickém rozboru obchodování s cennými papíry je stochastický oscilátor indikátorem hybnosti, který využívá úrovně supportu a rezistence.
Dr. George Lane vyvinul tento ukazatel v pozdních padesátých letech.
Termín stochastický odkazuje na bod běžné ceny ve vztahu k jeho cenovému rozpětí po určitou dobu.
Stochastický oscilátor je ukazatelem hybnosti, který porovnává cenu uzavírání cenného papíru s jeho cenami za určité časové období.
Citlivost oscilátoru na pohyby trhu je redukovatelná úpravou daného časového úseku nebo klouzavým průměrem.
Výpočet
Stochastický oscilátor se vypočte podle následujícího vzorce:
K = 100 (C-L14) / (H14-L14)
Kde:
C = poslední uzavírací cena
L14 = nejnižší cena obchodovaná během 14denního období
H14 = nejvyšší cena obchodovaná během stejného 14denního období
% K = aktuální tržní kurz měnového páru
% D = klouzavý průměr v procentech % K
Obecná teorie, která slouží jako základ pro tento indikátor, je, že v uptrendech se ceny blíží k HIGH hodnotě a na trhu, který je v downtrendu, se ceny blíží k LOW hodnotě.
Transakční signály se vytvářejí, když % K prochází klouzavým průměrem tří period, který se nazývá % D.
Historie
Stochastický oscilátor byl vyvinut koncem padesátých let Georgem Lanem.
George Lane, během mnoha rozhovorů, uvedl, že stochastický oscilátor nesleduje cenu nebo objem nebo něco podobného.
[click_to_tweet tweet=“Označuje, že oscilátor sleduje rychlost nebo hybnost ceny.“ quote=“Označuje, že oscilátor sleduje rychlost nebo hybnost ceny.“]
George Lane také v rozhovorech odhaluje, že se zpravidla dynamika nebo rychlost ceny akcií změní dříve, než se cena změní sama.
Overbought vs. Oversold
George Lane také vyjádřil důležitou roli, kterou může stochastický oscilátor hrát při identifikaci úrovní overbought a oversold, protože je vázán na rozsah.
Tento rozsah od 0 do 100 zůstává vždy konstantní.
Zvažujeme-li tradiční nastavení pro oscilátor, 20 je typicky považováno za oversold hodnotu a 80 je považováno za overbought hodnotu.
Úrovně jsou však nastavitelné podle bezpečnostních charakteristik a analytických potřeb.
Hodnoty nad 80 ukazují, že obchodování s cennými papíry se blíží horní hranici svého vysoko-nízkého rozsahu; ukazatele pod 20 ukazují, že obchodování s cennými papíry je v blízkosti dolní hranice svého vysoko-nízkého rozsahu.
V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: Williams %R.
Věříme, že Vám to pomohlo.
Tým TradeSmart.cz
