Výpis PUT kreditního spreadu - opční strategie pro začínající tradery

Výpis PUT kreditního spreadu

V tomto videu jsem se podíval na jednu z nejznámější opčních strategií - Výpis Put kreditního spreadu.

Nejen tuto strategii mě můžete vidět obchodovat každý týden živě v LIVE Roomu.

 

Uvidíme se v LIVE Roomu.

Pokud vám toto video pomohlo, sdílejte ho s ostatními.

14 komentářů u „Výpis PUT kreditního spreadu – opční strategie pro začínající opční tradery“

  1. Dobrý den
    Z videa mi není zřejmé, proč a co kupuji na ceně 190 a 192 při ceně 191.50 a jaké pak mohou nastat situace ( z hlediska času a pohybu na trhu ).
    Je to v záznamu mezi 14 – 16 minutou ( pustil jsem si to několikrát ). Tu 190 chápu jako ochranu. Pokud se cena dostane z ceny 191.50 na cenu či pod 190, je celý obchod ukončen s mojí ztrátou 105. Pokud se bude cena pohybovat okolo 191.5 a výše, bude můj profit 95 ( samozřejmě asi bez započítání poplatků ). Vnímám to správně? Jirka

    • Dobrý den Jirko,

      děkuji za dotaz. Jedná se o podobný obchod, jako vysvětluji na akcii Amazonu. V tomto případě na SPY vypisuji put opci se strikem 292 a jako ochranou opci kupuji 290. Aby byl obchod v zisku, tak je potřeba, aby v době expirace (není potřeba držet do expirace) byla cena SPY na nebo nad 292 USD. V tomto případě vyprší obě opce bezcenné a to je cílem tohoto obchodu. Pokud by byla cena v době expirace pod 290 a níže, tak se zafixujeme do max. možné ztráty právě díky nakoupené put opci na striku 290. Ano, je to bez poplatku – u Tasty Works 1 USD za opci.

      DK

  2. Dobrý den, v tomto videu uvádíte, že vypsání Put nahé opce má velké riziko max asi 29 tis. USD, proto proti tomu nakupuji ochrannou opci s nižší deltou, vzdálenější strike. Ale ta má max. profit pouze 95 USD. Nedává mi to smysl, 95 USD mi přece nepokryje ztrátu 29 tis. USD. [email protected]

    Děkuji za odpověď

    Josef Říha

    • Dobrý den Josefe,

      děkuji za dotaz. U nakoupené opce není maximální profit 29 USD. Pokud jsem to tam takhle řekl, tak se omlouvám. Pustím si to video ještě jednou, ale pokud opce nakoupíme, tak máme neomezený zisk a omezenou ztrátu, proto to tu ztrátu u vypsané opce pokryje. Přehrajte si i toto video, kde vysvětluji rozdíl mezi nákupem a výpisem opce: https://www.tradesmart.cz/opcni-sekce-video-4/

      Doufám, že to pomůže.
      DK

  3. Dobrý den , můžete v tomto případě napsat komentář co nastane když se cena v době expirace za A , dostane pod 290 a co nastane když se cena dostane za B, na zmíňovaných 290 a nebo výše
    Děkuij za odpověď
    Libor

    • Dobrý den Libore,

      děkuji za dotaz. Je to dobře vidět právě na 2D grafu strategie. Pokud se cena bude dostávat pod 290 v době expirace, tak pak nastane max. možná ztráta, která byla 105 USD. To se vypočte tak, že vezmete šíři spreadu 292 – 290 = 2*100 = 200 a od 200 odečteme prémium 95 USD a dostaneme max ztrátu 105 USD. Pokud cena bude v době expirace nad 292, tak bude max zisk. Pokud to bude mezi 290 a 292, tak bude záležet na IV a nebude to zřejmě v úplném prodělku. Ale jak jsem říkal, většinou je nenechávám až do expirace, pokud to není v bezpečné zóně.

      Doufám, že to pomohlo.
      DK

  4. Dobrý den Dominiku ,
    chci se zeptat jaká byla v tomto případě opční prémie.
    Děkuji za odpověď
    Libor

  5. Dobrý den Dominiku ,
    Takže jaká by byla v tomto obchodě maximalní realizovaná ztráta kdyby se obchod vyvíjel v náš neprospěch ??
    Děkuji za odpověď

  6. Dobrý den,
    založil jsem si účet na Tastyworks a momentáně přemýšlím zda ho nafundovat, protože jsem začátečník tak chci poslat tak 3 – 4000 kč, což vím že je dost málo, ale zajímá mě jestli i s takto malým kapitálem se dají obchodovat tyto strategie a zda je pro mě fakt broker Tastyworks nejlepší možnost.
    Děkuji za odpověď

    • Dobrý den,

      děkuji za dotaz. 3-4000 Kč je zhruba 150 USD. ATM spread na vybraná ETFka lze udělat za cca 20 USD/ obchod s jedním kontraktem, čili budete z pohledu money managementu dost přepákovaný. Nejde ani tak o brokera, protože tato situace bude u všech brokerů úplně stejná. Z mého pohledu je v tuto chvíli lepší se soustředit na vzdělání – testování na demu a vydělávání peněz na větší kapitál. Natoči ljsem an toto téma Vlog, možná by mohl pomoci: https://www.tradesmart.cz/co-delat-pokud-nemate-dostatek-kapitalu-na-obchodovani-na-burze/

      Ať se daří!
      DK

  7. Dominiku,
    k tomu kreditnímu put spreadu bych se rád zeptal jestli to fakt není poněkud riskantní sázet je na ATM. Celou dobu jsem na to koukal a myslel jsem si, že to musí být posazené na ATM až to skoro na konci zaznělo. Stačí přece strašně málo a hupne to do peněz. Jak to potom funguje dále? To mi broker přiřadí to ETF? Mně se něco takového totiž muselo přihodit na demu TOS. Jak to s tím pořádně ještě neumím a neuhlídal jsem včas odrolování, tak mi to muselo koupit toho spaje za raketu. Hrůza. Pak jsem to zase odprodával. Ty ztráty zatím raději ani nesčítám. V grafu ukazujete, že třeba ta cena klesne pod ten spread a pak vyjede nahoru. To jsem tedy mezi tím ovšem přiřazen a získám to ETF, viz. výše? Jinak ta delta při ATM musí být na počátku při vypsání kolem 50, že?? Potom tedy jak ten podklad odjíždí vzhůru – a běží čas – tak ta delta klesá??
    Jinak ten příval videí je opravdu super. Možná by nezaškodilo zašťourat v té teorii o chlup hlouběji. :))
    Děkuji Ivan

    • Děkuji za zprávu Ivane,
      celý trading je riskantní. :) Dostáváme zaplaceno za to, že podstupujeme riziko. Je možné samozřejmě vypisovat OTM, ale potenciální ztráta je značně vyšší než potenciální zisk. Vše je vlastně o řízení rizika. Tak, jak výpis PUT spreadu používám, je popsáno ve SpreadMaster tréninkovém programu a nebo mě můžete vidět tyto obchody provádět živě každý týden v LIVE Roomu. Možnost přiřazení opcí je u amerického typu opcí kdykoliv v průběhu obchodu. Osobně moc nedržím vypsané opce až do expirace, pokud nejsou v bezpečné zóně. Pokud cena klesne v průběhu pod spread, tak nejste automaticky přiřazen. Ano, delta klesá.

      Jinak v teorii i vpraxi “šťourám” o 1000 chlupů hlouběji právě v tréninkových programech a LIVE Roomu.
      Toto je jen úvodní video.
      Tuto strategiii konkrétně rozebírám do hloubky v tomto programu: https://tradesmart.lpages.co/opcniwebinar/
      Věřím, že to pomůže.
      DK

Napsat komentář