Co to je Poměr zisku a ztráty?
Poměr zisku a ztráty se chová jako ukazatel pro aktivního obchodníka, jehož primárním motivem je maximalizovat zisky z obchodování.
Poměr zisku a ztráty je průměrný zisk z úspěšných obchodů a průměrná ztráta ze ztrátových obchodů za určité časové období.
[click_to_tweet tweet=“Poměr zisku a ztráty měří, jak funguje obchodní strategie nebo systém.“ quote=“Poměr zisku a ztráty měří, jak funguje obchodní strategie nebo systém.“]
Je zřejmé, že čím vyšší poměr, tím lepší.
Mnoho obchodních knih vyžaduje alespoň poměr 2:1.
Pokud například systém měl ziskový průměr 750 USD za obchod a průměrnou ztrátu ve stejné době 250 USD za obchod, pak poměr zisku a ztráty by byl 3:1.
Úspěšný poměr zisku a ztráty může povzbudit obchodníka, aby využil své obchody na stejnou strategii ve snaze získat větší absolutní zisky.
Naopak nepřijatelný poměr zisku a ztráty by měl přimět obchodníka k přehodnocení strategie nebo systému.
Možná se obchodník rozhodne zcela opustit strategii nebo systém, pokud poměr nevytváří dostatečné zisky nebo dokonce způsobí kapitálové ztráty.
Co to je APPT?
Poměr zisku a ztráty nezohledňuje pravděpodobnost zisků nebo ztrát pro obchody.
Koncept nazvaný průměrná ziskovost za obchod (APPT) může být více pochopitelný.
APPT je průměrná částka, kterou může obchodník očekávat, že získá nebo ztratí na obchod.
APPT je rozdíl mezi produktem pravděpodobnosti zisku a průměrného zisku a produkt pravděpodobnosti ztráty a průměrné ztráty.
Příkladem je 10 obchodů, z nichž tři jsou ziskové a sedm ztrátových.
Pravděpodobnost zisku tedy činí 30 % a pravděpodobnost ztráty je 70 %.
Dále předpokládejme, že průměrný ziskový obchod byl 600 dolarů a průměrný ztrátový obchod byl 300 dolarů.
APPT je (30 % x 600 dolarů) méně (70 % x 300 dolarů) nebo – 30 dolarů.
I když poměr zisku a ztráty byl 2:1 (600 dolarů: 300 dolarů), strategie obchodování je ve skutečnosti ztrátová z hlediska pravděpodobnosti.
Jak funguje Poměr zisku a ztráty?
Toto opatření nabízí obraz výkonnosti obchodního systému.
Čím je číslo vyšší, tím lepší je systém při předvídání budoucích cenových pohybů.
Například systém se ziskovým průměrem 800 USD a ztrátovým průměrem 400 USD za definované časové období by měl poměr zisku a ztráty 2:1.
Takže pokud jste vydělali zisk 10 000 dolarů za měsíc, ale měli jste ztráty ve výši 6 000 dolarů, pak byste měli poměr zisku a ztráty 1,6, což znamená, že ztrácíte v průměru více než polovinu toho, co vyděláte na svých ziscích.
Závěr
Při obchodování na forexovém a akciovém trhu neexistuje žádný jednorázový nástroj pro řízení peněz nebo obchodování.
Tradiční nástroj, jako je ujistit se o tom, že váš zisk je větší než vaše ztráta za absolutní obchod, nemá v reálném obchodním světě značnou hodnotu, pokud nemáte vysokou pravděpodobnost realizace ziskového obchodu.
Důležité je, že vaše APPT je pozitivní a že vaše celkové zisky jsou větší než vaše celkové ztráty.
V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: Regulace T (Reg T).
Věříme, že Vám to pomohlo.
Tým TradeSmart.cz
