Chytrá cesta, jak obchodovat akcie Apple s opcemi. 2 roční BackTest opční strategie s výsledkem zhodnocení 182%.

Zdravím Traders,

Apple je největší akcie v technologickém sektoru XLK a aktuálně se obchoduje na svých absolutních maximech. Velmi mě zajímalo, jak nejefektivněji a zároveň bezpečně obchodovat akcii Apple s opcemi? Výsledkem mého 2 ročního back testu, který rozeberu níže uvidíte, že daleko lépe dopadlo vsázet na to, že akcie nepůjde dolu pomocí PUT credit spreadu než spekulovat na samotný vzestup.

Ovšem pokud bychom vypisovali weekly PUT spread na Apple za poslední 2 roky, tak bychom skončili v mínusu. Takhle vypadá výsledek, pokud bychom vypisovali out of the money put spread s deltou 30 a koupením pojistky deltou 10. Tento obchod bychom opakovali každých 7 dní.

apple backtest

Výsledek je ztráta -21.3% a při tom akcie Apple rostou. Toto je situace, kde většina traderů skončí, ale my půjdeme dál. Nyní vyloučíme obchodování přes earnings. To znamená, že se vyhneme všem vyhlášením výsledků společnosti Apple a tady jsou výsledky strategie:

apple akcie test

Zhodnocení investice je stále mínusové, ale stáhli jsme jej z -21.3% na -10.4% jen tím, že jsme neobchodovali přes earnings.

Ale pojďme ještě dál. To zajímavé přichází právě teď. Pokud obchodujeme vzdálený out of the money credit spread, tak máme omezený zisk 100%, ale prodělat můžeme více jak 100%. Běžně u vzdáleného spreadu podstupujeme riziko např.: 300 USD pro 100 USD výdělku, 500 pro 100 i 1000 pro 100. To co jsem udělal nyní je, že jsem dal stop na 100%, takže se nám žádný trade nevymkne z ruky a vyhneme se tak velkým prodělkům. A tady jsou výsledky back testu této strategie za dva roky:

apple strategie

Může to vypadat divně – dávat stop na vzdálený PUT credit spread u kterého máte obrovskou šanci na výdělek, ale podívejte se na to, jak se náš výsledek zlepšil. Tím že jsme vynechali obchody přes earnings a dali 100% stop, jsme tudíž s daleko menším rizikem dokázali posunout zhodnocení kapitálu z -21% na +68%!

Kolik obchodníků vidí tyto obchody a možnosti? Myslím, že velmi málo. Od českých prodejců opčních kurzů se naučí jednu základní strategii vypisování put credit spreadu a tu obchodují slepě stále dokola a při tom můžou dosahovat úplně jiných výsledků.

Ještě chci upřesnit, že toto jsou výsledky back testu opční strategie put credit spread bez toho, aniž byste se podívali na cenový graf akcie! Bez jakéhokoli indikátoru nebo technické a fundamentální analýzy. Jen čistě z pohledu opcí, které byste každých 7 dní opakovali. Představte si nyní, že do této opční strategie zapojíte i základní technickou analýzu a výsledky budou ještě úplně jiné. Jen pro zajímavost přikládám ještě výsledky back testu za poslední rok:

apple výsledky za rok

Za poslední rok byste s tímto nastavením docílili zhodnocení 182%.

Co se právě stalo?

Takovýmto způsobem hledám, zaměstnávám nové strategie a vydělávám pomocí opcí. Jde o přípravu – ne o štěstí! A to je pouze jeden příklad. V tomto případě se nejedná ani o žádnou agresivní strategii kupování vzdálených opcí, ale o konzervativní přístup k obchodování s opcemi a vidíte, jak těmito jednoduchými pravidly můžete své výsledky posunout.

Při obchodováním s opcemi není potřeba štěstí, ale co mi funguje je daleko více plánovat a testovat. Zkuste si před tím než svou opční strategii zaměstnáte ji o back testovat na akcii, na které ji budete chtít obchodovat, nastavte si třeba takovéto podmínky a podívejte se na výsledky.

Pokud vám tento článek pomohl a myslíte, že by mohl pomoci i dalším traderům – sdílejte ho na svých sociálních sítích.

Doufám, že to pomohlo. Ať se vám daří!

 

Pomohlo vám toto video nebo článek? Dostávejte videa a signály jako první:

 

 

 

 

2 komentáře u „Chytrá cesta, jak obchodovat akcie Apple s opcemi. 2 roční BackTest opční strategie s výsledkem zhodnocení 182%.“

Napsat komentář