Co to je Average True Range (ATR)?
Average True Range (ATR) je ukazatel technické analýzy, který měří volatilitu tím, že rozkládá celý rozsah cen aktiv za konkrétní období.
Average True Range (ATR) je měřítko volatility, které zavedl Welles Wilder ve své knize „New Concepts in Technical Trading Systems“.
Rozsah Average True Range (ATR) je klouzavý průměr, obvykle 14 dní.
Welles Wilder původně vyvinul Average True Range (ATR) pro komodity, ale ukazatel lze také použít pro akcie a indexy.
Jednoduše řečeno, akcie s vysokou úrovní volatility mají vyšší ATR a akcie s nízkou volatilitou mají nižší ATR.
Indikátor ATR může být použit tržními techniky k zadávání a ukončení obchodů a je to užitečný nástroj pro přidání do obchodního systému.
Tento indikátor byl vytvořen tak, aby obchodníkům umožnil přesnější měření denní volatility aktiva pomocí jednoduchých výpočtů.
Indikátor neuvádí směr ceny, spíše se používá především k měření volatility způsobené gapy.
Indikátor Average True Range (ATR) je poměrně jednoduchý k výpočtu a potřebuje pouze historické údaje o cenách.
Příklad
Obchodníci mohou využít kratší období ke generování více obchodních signálů, zatímco delší období mají vyšší pravděpodobnost.
Předpokládejme například, že krátkodobý obchodník chce pouze analyzovat volatilitu akcií během pěti obchodních dnů.
Proto obchodník mohl vypočítat pětidenní ATR.
Za předpokladu, že historické údaje o cenách jsou uspořádány v obráceném chronologickém pořadí, obchodník zjistí absolutní HIGH hodnotu mínus absolutní LOW hodnota mínus předchozí uzavření.
Tyto výpočty ATR se provádějí pro pět posledních obchodních dnů a poté jsou vypočteny pro výpočet první hodnoty pětidenního ATR.
Intradenní obchodníci preferují akcie s vysokým ATR, protože jim dávají více příležitostí vydělat peníze než akcie, které se příliš nehýbou.
[click_to_tweet tweet=“Například Netflix (NFLX) má obvykle vyšší ATR než akcie společnosti Bank of America (BAC).“ quote=“Například Netflix (NFLX) má obvykle vyšší ATR než akcie společnosti Bank of America (BAC).“]
Existuje mnohem větší potenciál vydělat peníze v NFLX než BAC, ale také nese vyšší riziko.
Výpočet
Předpokládejme, že první hodnota pětidenního ATR je vypočtena na úrovni 1,41 a šestý den má ATR hodnotu 1,09.
Sekvenční hodnota ATR by mohla být odhadnuta vynásobením předchozí hodnoty ATR počtem dnů méně než jedním a poté přidáním hodnoty ATR pro aktuální období.
Dále rozdělte hodnotu o vybraný časový rámec.
Například druhá hodnota ATR se odhaduje na 1,35, nebo (1,41 * (5 – 1) + (1,09)) / 5.
Vzorec by se mohl opakovat po celou dobu.
V následujícím článku naší unikátní vzdělávací sérii o Trading terminologii se můžete těšit na téma: Kříž smrti (Death Cross).
Věříme, že Vám to pomohlo.
Tým TradeSmart.cz
